[매매일지 5/4] 승률 45% 손익비 0.62, 산수가 안 맞은 하루

 

오늘은 V49.3 가속돌파 전략으로 22건을 체결했다. 결과만 말하면 마이너스 마감. 시장은 9시대 초반 잠깐 먹여주다가 09:07 전후로 표정을 싹 바꿨고, 그 자리에서 손절이 줄줄이 나왔다.

한 줄 요약 — 승률은 45%인데 손익비가 0.62. 이긴 거래는 한 번에 +3,000원, 진 거래는 한 번에 -5,000원. 산수가 안 맞는 하루였다.

📊 오늘의 숫자

총 거래22건
최종 손익-29,930원
승 / 패10승 12패
승률45.5%
평균 수익 / 손실+3,168 / -5,134
손익비0.62
평균 보유시간4.3분
베스트 / 워스트대한광통신 / 퀄리타스반도체

🔍 매도이유별 성적

매도 사유건수합계 손익평균 수익률
1차익절(+2.5%)5+14,941+2.14%
트레일링스탑(고점-1.0%)4+9,331+1.54%
트레일링스탑(고점-1.5%)1+7,412+4.85%
손절매도(-1.5%)12-61,614-1.80%

익절 쪽은 시스템대로 잘 잘렸다. 문제는 손절이 12건이라는 점. 22건 중 절반 이상이 -1.5% 손절선을 그대로 맞고 끝났다는 건, 진입 자체가 평균적으로 별로였다는 얘기다. 신호가 잘못된 게 아니라, 신호를 받아주는 시장 환경이 아니었을 가능성이 크다.

📈 단계별 — Stage2가 살린 하루

단계건수합계평균 수익률
stage1 (1차 청산)17-46,673-0.64%
stage2 (잔량 트레일)5+16,743+2.21%
오늘의 포지티브 시그널. Stage2(잔량을 트레일링으로 끌고 가는 구간)는 5건 모두 플러스, 평균 +2.21%였다. 1차익절을 친 종목이 추세를 이어갈 때 잔량을 끝까지 들고 가는 로직은 잘 돌아가고 있다는 뜻. 대한광통신 마지막 거래에서 +4.85%로 7,412원을 챙긴 게 대표적이다.

🏆 종목별 — 이겨준 놈, 죽여준 놈

오늘의 효자 TOP 3

종목거래합계
대한광통신4+15,908
제일일렉트릭2+6,019
피노2+4,043

오늘의 폭탄 TOP 3

종목거래합계
퀄리타스반도체1-6,414
대원전선1-6,397
페니트리움바이오2-7,501

대한광통신이 오늘 사실상 손실 폭을 막아준 종목이다. 4번 들어가서 4번 다 익절. 같은 종목을 시간차로 다시 들어간 게 통한 케이스인데, 이건 의도된 전략인지 우연인지 회고가 필요하다.

🕘 흐름 복기 — 09:07이 분기점

시간 순서대로 누적 손익을 따라가 보면 패턴이 명확하다.

시각종목손익누적
09:02한온시스템 외+3,316+3,133
09:05제일일렉트릭 ×2+6,019+3,591
09:06~07페니트리움/쏠리드/대원전선/제주반도체-23,000원대-17,633
09:23~31보성/이구/한온/퀄리타스-21,000원대-37,342
09:31~40SFA반도체, 대한광통신 익절+2,043-29,930
09:06~09:08, 2분 동안 4종목 연속 손절. 페니트리움(2건) → 쏠리드 → 대원전선 → 제주반도체. 시장 전체가 돌아선 시간대에 신호가 우르르 터지면서 줄손절. 진입 신호가 시장 컨디션 필터를 못 통과한 전형적인 장면이다.
09:29 퀄리타스반도체 -6,414원. 이미 -23,000원 깔린 상태에서 한 번 더 진입했다가 -2.34%, 오늘 단일 거래 최대 손실. 지표(체결강도 115, 호가비율 1.71)도 그렇게 강하지 않았는데 "회복하고 싶다"는 심리가 들어갔을 가능성이 있다. 누적 손실이 일정 수준 넘어가면 거래 강도를 낮추거나 멈추는 룰을 돌릴 시점이라는 신호.

🧠 오늘 배운 것

1. 시간대 필터가 필요하다

09:02~05의 진입은 6건 중 4건이 익절. 09:06~09:08의 진입은 7건 중 6건이 손절. 같은 가속돌파 신호인데 결과가 정반대다. 장 시작 직후 5분과, 그 이후의 신호를 같은 무게로 보면 안 된다는 게 오늘의 가장 큰 교훈.

2. 손익비 0.62는 구조적 적자

승률이 50%여도 손익비가 0.62면 마이너스다. 익절 +2.5%, 손절 -1.5%인데 평균 수익은 +3,168원, 평균 손실은 -5,134원. 손절 시 슬리피지가 익절 시 슬리피지보다 크다는 뜻. 진입 직후 바로 역방향으로 빠지는 케이스가 많아서 -1.5% 라인을 그대로 못 지키고 더 깊게 잘리고 있다.

3. Stage2 로직은 유지

5건 전승, 평균 +2.21%. 1차익절 후 잔량 트레일링은 오늘처럼 지지부진한 장에서도 안정적으로 작동했다. 이 부분은 건드리지 말 것.

4. 일일 손실 한도 룰을 다시 점검

09:29 퀄리타스 진입은 -23,000원이 깔린 상태였다. 누적 -20,000원 도달 시 신호 강도 임계값을 한 단계 올린다든가, -30,000원 도달 시 그날 거래 종료 같은 회복 트레이드 차단 장치를 일지 시스템에 박아 넣자.

✅ 내일의 액션 아이템

전략 9:05 이후 신호는 진입_체결강도 200 이상 + 호가비율 5 이상에서만 받기로 임시 필터링.

리스크 일일 누적 -20,000원 도달 시 거래 강도 절반, -30,000원 도달 시 종료 룰 코드에 반영.

분석 대한광통신처럼 "같은 종목 재진입이 통한 케이스" vs "페니트리움처럼 안 통한 케이스" 구분 기준 정리.

유지 Stage2 트레일링 로직은 그대로. 손대지 말 것.

잃은 날의 일지가 번 날의 일지보다 비싸다. -29,930원짜리 데이터를 받았다고 생각하고 내일 다시.

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